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银监会加强衍生工具 交易对手违约危险管理-西部网 陕

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银监会加强衍生工具 交易对手违约危险管理-西部网 陕
* 来源 :http://www.dotnetcrazy.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-01-17 19:54 * 浏览 :

  为强化商业银行衍生工具风险管理和计量才干,适应国际监管标准变革和衍生工具业务发展趋势,银监会16日发布《对印发的通知》(下称《通知》)。业内人士称,新的衍生工具资产计量规则将有助于商业银行更充分地捕捉衍生工具交易对手信用风险的稳固和增加。

  银监会相关负责人表示,香港最老版单双四肖504 cc,交易对手信誉风险是衍生工具业务的主要风险种类。本轮国际金融监管改革的重要内容之一,就是强化衍生工具交易对手信用风险资本恳求。

  银监会发布新计量规则,一是考虑到近年商业银行衍生工具交易增加加快,业务种类多样化,以及商业银行国际业务扩展,境外衍生品交易增加。二是借鉴巴塞尔委员会宣布的衍生工具资本计量国际尺度,从而大幅提高衍生工具资本计量的风险敏感性。

  与原有相关规则比较,《通知》提出三方面新要求。

  第一,《通知》清楚了打算风险暴露的三个品位:净额结算组合、资产类别和对消组合。贸易银行在分辨每个档次不同组合的基础上,逐级盘算风险暴露。

  第二,《通知》划定了交易对手信用风险袒露的成分。《告知》规定,违约危险暴露分为重置成本跟潜在风险裸露两部分。

  第三,《通知》拓展了危险参数的范围和品种。《告诉》增长捉拿各类衍生工具的风险因子。在重置本钱方面,引入了追加押品跟增添保障金触发值等变量。

  不过,并不是所有银行都必须履行《通知》规定的新计量措施。《通知》规定,新计量规则适用于:衍生工具名义本金到达5000亿元,或占总资产比例达到30%以上的商业银行。银监会称,目前发展衍生工具业务的银行数量有限,大部分银行业务量较小,而新计量规则对风险计量和系统开发要求较高。因此,衍生工具业务范畴和业务占比不高的银行,可沿用现行计量方法。

  交通银行金融研究中心高级研讨员赵亚蕊接受上证报记者采访时表现,衍生品交易范围的增加,金融国际化进程的推进及与境外交易的增长,都请求监管规则适应当前市场情况,手机看开码,与国际接轨。总体而言,新计量规矩对银行经营的影响有限,因为当前衍生工具业务在银行业务中占比不高。

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